Strategie Bollingerových pásem: Vylepšení vašich obchodních technik¶

Bollingerova pásma jsou známým analytickým nástrojem používaným ve světě obchodování, který byl vytvořen s cílem pomoci obchodníkům rozpoznat potenciální překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu. Jejich jedinečná struktura se skládá ze tří odlišných linií: prostřední z nich představuje jednoduchý klouzavý průměr cen, zatímco zbylé dvě - horní a dolní pásmo - kolísají v závislosti na volatilitě trhu a leží o dvě standardní odchylky od průměru.

Pásma Bollinger Bands, která vymyslel uznávaný tržní technik John Bollinger, zvyšují naši schopnost činit informovaná obchodní rozhodnutí. Tato metodika zahrnuje dynamický přístup k analýze trhu, kdy se rozestupy pásem přizpůsobují volatilitě - rozšiřují se v obdobích vysokých výkyvů a zužují se, když se pohyb stabilizuje, a nabízejí vizuální znázornění hybnosti trhu.

Klíčové poznatky¶

Bollingerova pásma jsou technickým nástrojem pro sledování volatility trhu a potenciálních nákupních nebo prodejních tlaků.
Skládají se z centrálního jednoduchého klouzavého průměru s horním a dolním pásmem, které se přizpůsobují volatilitě trhu.
Indikace překoupených podmínek se mohou projevit, když se ceny trvale dotýkají horního pásma, zatímco dotyk spodního pásma může naznačovat přeprodané podmínky.

Výpočet parametrů obchodního pásma¶

Při určování parametrů obchodního pásma pro finanční cenný papír začínáme výpočtem průměrné uzavírací ceny za určitý časový rámec, často za 20denní období. Jakmile je k dispozici cena každého nového dne, nahradí v tomto výpočtu cenu nejstarší.

Následně měříme volatilitu ceny vyhodnocením směrodatné odchylky, což je statistický nástroj, který definuje, o kolik se jednotlivé ceny odchylují od průměrné ceny.

Poté provedeme následující kroky:

Prostý klouzavý průměr (sma): Nejprve vypočítáme SMA pro zvolené období (výchozí hodnota je 20 dní pro Bollingerovo pásmo).
Výpočet odchylky: Vypočítejte směrodatnou odchylku cen cenných papírů.
Vytvoření pásma:
- Střední pásmo: Jedná se jednoduše o SMA.
- Horní pásmo: K SMA přidejte dvojnásobek směrodatné odchylky.
- Dolní pásmo: Odečtěte dvojnásobek směrodatné odchylky od SMA.

Vzorec pro určení horního a dolního pásma je následující:

Horní pásmo (bolu): SMA typických cen za "n" období + (2 * směrodatná odchylka typických cen za "n" období).
Dolní pásmo (tučně): SMA typických cen za "n" období - (2 * směrodatná odchylka typických cen za "n" období).

Ve výše uvedených vzorcích:

Typická cena (tp): Vypočítá se jako (High + Low + Close) / 3.
"n": Počet dní ve vyrovnávacím období, běžně se nastavuje na 20.
"m": Násobitel vyjadřující počet směrodatných odchylek, obvykle nastavený na 2.

Touto metodou definujeme vnější hranice obchodního pásma, přičemž střední čára slouží jako rovnováha mezi nimi. Tato pásma pomáhají identifikovat relativní výšku nebo nízkost ceny v kontextu předchozích obchodů.

Vhled do bollingerových pásem¶

Ukazatele zúžení trhu¶

K jevu známému jako zúžení trhu neboli "Bollinger Squeeze" dochází, když se Bollingerova pásma stáhnou kolem klouzavého průměru, což signalizuje nižší volatilitu trhu. Toto období často naznačuje, že na obzoru je nárůst volatility, což nám naznačuje možné obchodní příležitosti.

Nízká volatilita: Pásma jsou blízko sebe, což naznačuje "stlačení".
Potenciál pro zvýšení volatility: Takové zúžení často předchází výraznému zvýšení volatility.

Blízkost sice neurčuje přesný okamžik ani směr cenového pohybu, ale zúžení těchto pásem vyžaduje naši pozornost a další analýzu potenciálního pohybu.

Potenciální signály pro pohyb ceny¶

Pozorujeme, že většina cenové aktivity se odehrává uvnitř Bollingerových pásem a přibližně 90 % se odehrává mezi těmito hranicemi. Jakýkoli pohyb mimo tato pásma je pozoruhodný a často se označuje jako "proražení".

Proražení: K proražení dochází, když se ceny dostanou za hranice pásem.
Pozornost k průrazům: Nezaručují nákupní nebo prodejní signál, ale průraz vyžaduje naši pozornost pro jeho potenciální důsledky.
Žádné směrové vodítko: Samotný výskyt breakoutu nás neinformuje o budoucím směru ceny.

Během průrazů zůstáváme ostražití a čekáme na další potvrzení, než určíme veškeré důsledky pro vývoj ceny. Při výkyvech ceny zvažujeme chování pásma ve vztahu k pozorovaným maximům a minimům trhu na relativním základě, abychom posoudili sílu případného převládajícího trendu.

Ilustrace ukazatelů volatility trhu¶

Bollingerova pásma zahrnují 20denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) finančního nástroje.
Horní a dolní pásmo kolísá v závislosti na volatilitě - rozšiřuje se při větší volatilitě a smršťuje se v klidnějších obdobích.
Tato pásma pomáhají identifikovat tržní vzorce a typické cenové rozpětí.

Významné faktory bollingerových pásem¶

Bollingerova pásma nabízejí pohled na volatilitu trhu, ale nemělo by se na ně spoléhat jako na jedinou metodu pro obchodní rozhodnutí. Když je volatilita trhu nízká, pásma se smršťují a poskytují úzký kanál, který nemusí přesně předpovídat budoucí cenové pohyby nebo tržní podmínky. Naopak v obdobích zvýšené volatility se pásma rozšiřují, což může být zavádějící, pokud toto rozšíření naznačuje trend, který se neudrží.

Klíčové úvahy:

Nezávislé : Měl by být spárován s dalšími indikátory.
Pozornost na divergenci : Doplňte indikátory, jako je MACD, pro jasnější signály.
Historická váha : Dává stejnou relevanci starším i nedávným cenovým údajům.
Flexibilita : Doporučuje se přizpůsobit SMA a směrodatnou odchylku různým obchodním scénářům.

Nezapomeňte, že vzhledem k tomu, že tržní prostředí se značně liší, nemusí přednastavené výchozí hodnoty Bollingerových pásem vyhovovat všem obchodním stylům nebo situacím, což vyžaduje úpravy ze strany obchodníka.

Vhled do bollingerových pásem pro obchodníky¶

Bollingerova pásma slouží jako klíčový nástroj technické analýzy, který nás vede k pochopení potenciálních tržních směrů spojených s cenami akcií. Tato metoda uplatňuje tři odlišné linie:

Horní pásmo: odpovídá potenciálním překoupeným podmínkám.
Střední pásmo: Odráží klouzavý průměr probíhajícího trendu.
Dolní pásmo: naznačuje možné scénáře přeprodanosti

Přiblížení k hornímu pásmu interpretujeme jako známku toho, že akcie mohou být nadhodnocené, což často upozorňuje obchodníky na pravděpodobnost obratu trendu. Naopak blízkost dolního pásma často signalizuje podhodnocené ceny akcií, což může naznačovat nákupní příležitost. Identifikace těchto vzorců pomáhá při přijímání informovaných obchodních rozhodnutí, například při hledání optimálních vstupních a výstupních bodů pro dlouhé nebo krátké pozice a při vyhodnocování úrovní podpory a odporu na finančních trzích.

Optimální doplňky k bollingerovým pásmům¶

Když spojíme Bollingerova pásma s dalšími metrikami, zvýší se jejich účinnost. Mezi dva obzvláště kompatibilní nástroje patří např:

Index relativní síly (rsi): Měří momentum a pomáhá identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky.
Šířka pásma: Měří kolísání šířky Bollingerových pásem, což je užitečné při odhalování Bollingerových stlačení.

Zkoumání přesnosti Bollingerových pásem¶

Očekávání : Ceny se budou nacházet v rámci pásem v ~95 % případů.
Důvod : Pásma zahrnují dvě standardní odchylky od SMA.

Optimální období pro použití bollingerových pásem¶

Typický výběr : 20denní klouzavý průměr

Základní poznatky o bollingerových pásmech¶

Strategie bollingerova pásma : Využití pásem k identifikaci prodaných akcií.
Optimální použití : Zvláště účinné při obchodování s měnami.
The squeeze : Klíčový ukazatel pro vstupní a výstupní body na trhu.
Aktivní přístup : Nakupujeme, když ceny klesnou pod spodní pásmo , přičemž očekáváme růst směrem k pohyblivému průměru.